Un système de trading ne se juge pas au coup par coup mais à son expectancy : la valeur moyenne de chaque trade, toutes issues confondues. Un winrate de 45 % avec un ratio gain/perte de 2:1 gagne 0,35 fois le risque par trade — un système à 70 % de réussite avec des pertes doubles peut être perdant.
Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →
Calculez votre edge
Taux de réussite, gain et perte moyens (en multiples du risque), risque par trade et volume de trades : le calculateur produit l’expectancy en R et en euros, le résultat attendu et la série perdante statistiquement probable (99ᵉ percentile).
Calculateur d'expectancy : votre edge chiffré
Winrate, gain et perte moyens : combien vaut réellement chaque trade, et quel drawdown attendre.
Expectancy = (winrate × gain moyen) − (taux d'échec × perte moyenne), exprimée en multiple du risque (R). Série perdante probable (99ᵉ percentile) = ln(0,01) ÷ ln(1 − winrate) : sur 100 trades à 45 % de réussite, attendez-vous à ~8 pertes consécutives. Le drawdown théorique en résulte (streak × perte × risque). Vérifié le 10/11/2026. Outil pédagogique — résultats passés ≠ futurs.
L’expectancy, juge de paix des stratèges
Deux leviers, pas trois : améliorer le ratio R:R (couper vite, laisser courir) ou le winrate (sélectivité). L’expectancy chiffrée laquelle des deux votre système exploite — et surtout si elle est positive : en dessous de zéro, aucune gestion du risque ne sauve le compte. Ensuite, chaque position se dimensionne au risque fixe via la taille de position, et les coûts réels se vérifient au break-even.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un bon expectancy ?
0,2-0,5 R par trade suffit largement : à 100 trades/an avec 1 % de risque, +20 à 50 % du capital en attendu théorique.
La série de 8 pertes est-elle anormale à 45 % ?
Non : le 99ᵉ percentile la rend quasi certaine sur 100 trades — votre plan doit survivre à 6 pertes d’affilée, d’où le risque réduit par trade.
Winrate et R:R, lequel améliorer ?
Celui que votre psychologie supporte le mieux : couper vite (R:R haut, winrate bas) exige d’accepter de perdre souvent.
L’expectancy passée garantit-elle la future ?
Non — c’est un outil d’évaluation de système sur échantillon, pas une promesse : réévaluez-le chaque 50 trades.